Stop ATR

Una buena gestión de riesgos impacta positivamente en el rendimiento de una cartera de criptoactivos. El uso de mecanismos que limiten pérdidas puede ser el diferencial que una estrategia operativa sea rentable o no. Al estructurar nuestras operaciones, es esencial que exista una red de proteccion prevista en nuestro plan de trade.

Aplicar una metodología que nos oriente en el posicionamento de órdenes stop es un diferencial. El Stop ATR es un indicador que combina información de movimiento de precios y nos ayuda en esta tarea.

Concepto

El Stop ATR se calcula basado en la amplitud del movimiento del precio. O sea, hay una gran influencia de la volatilidad en su formación. El elemento central es el True Range (TR). El TR no es más que una cantidad (un pedazo) de movimiento de precios calculado entre dos períodos, siendo el número más grande entre las tres (3) condiciones siguientes:

1. El valor máximo actual menos el valor mínimo actual;
2. El valor absoluto de la siguiente operación: máximo actual menos el cierre anterior;
3. El valor absoluto de la siguiente operación: mínimo actual menos el cierre anterior.

La siguiente imagen ejemplifica cada una de las tres situaciones. El valor de TR siempre es positivo.

Fijese que usar solo la amplitud de una barra no sería útil, pués no refleja con precisión el movimiento reciente, y tampoco es lo suficientemente completo como para acomodar la ocurrencia de gaps.

El TR resuelve estas questiones y nos ofrece una base sólida, estructurada en las cantidades específicas de variación de precio que un criptoactivo ha estado presentando.

¿Qué significa esto en la práctica? 

Significa que, en un mercado más volátil y con movimientos bruscos de precios, el TR (así como el Stop ATR) será más alto, guiándonos a posicionar el stop con una distancia de seguridad un poco superior. De esta forma, se evitan las salidas equivocadas, provocadas por variaciones temporales del mercado.

Por otro lado, en un entorno menos volátil, el TR presentará lecturas menores, lo que nos permitirá acercar un poco más nuestra red de proteccion. En definitiva, es un elemento que observa la volatilidad del mercado y, a través de este mecanismo, nos ayuda a optimizar nuestra estrategia de defensa.

¿Cómo insertar el indicador en un gráfico?

Para insertar el indicador, vaya a Insertar Indicador > Stop ATR.

Utilizando el Stop ATR

El entendimiento del concepto de True Range facilita el uso adecuado de Stop ATR. Para el trazado del indicador, se realiza una atenuación de los valores de TR a través de una media móvil. Normalmente se utilizan 20 períodos. Con base en este valor, se calcula para cada posición, la línea de stop de modo que:

• En una tendencia bajista, con cierres por debajo de la media móvil, el stop se colocará en una zona por encima de los precios.
• En una tendencia alcista, con cierres por encima de la media móvil, el stop se posicionará en una zona por debajo de los precios.

Observaciones finales

El Stop ATR ofrece una metodología concreta para optimizar las órdenes de tipo stop. Con base en información del propio mercado, este indicador busca estructurar una distancia adecuada a la red de proteccion, teniendo en cuenta la volatilidad reciente.

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