Volatilidade Histórica

Em algum momento você já se perguntou como descobrir o preço ideal para seu Stop? Ou até mesmo se o Bitcoin irá subir ou descer?

Um dos indicadores mais conhecidos da nossa gama de ferramentas é o Indicador de Volatilidade Histórica.

O indicador de volatilidade nos mostra em dados numéricos a capacidade de um ativo de se mover. Por isso, esse indicador também é muito utilizado para facilitar o posicionamento correto dos Stops e das saídas.

Método de cálculo

O indicador de volatilidade histórica é calculado percentualmente, a partir do desvio padrão dos períodos multiplicado pela raiz quadrada do número de períodos escolhido. Vale lembrar que o período anual equivale a 252 períodos e o período mensal equivale a 21 períodos.

Posicionamento das saídas

Antes de mais nada, vale lembrar que a Vector by Nelogica não indica qualquer tipo de parâmetro de operação. Nosso intuito é apenas instruir os usuários sobre a utilização do indicador. Utilizaremos um exemplo percentual genérico, o qual não recomendamos que seja copiado sem o devido estudo, levando em consideração a estratégia que você adota.

Para o posicionamento das saídas, levamos em consideração um percentual alvo sobre o percentual da média da volatilidade. Por exemplo: usaremos 15% da média da volatilidade. Indicada pela linha verde, no exemplo, a média marca 80,24%, o alvo nesse caso será de 80,24 * 0,15 = 12,036%. 
A cotação atual é R$183.427,58. Então, numa operação de compra, o Alvo de saída estaria em R$205.504,92.

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