A TWAP (Time Weight Average Price) é um indicador de desempenho utilizado para medir o preço médio de um determinado ativo dentro de um período de tempo "x", sem considerar o volume negociado.
Na prática, o TWAP se trata de uma média móvel, dando maior peso aos movimentos de mercado mais recentes. Com isso, sua relevância se concentra no fato de os dados mais recentes terem maior prioridade, ao mesmo tempo em que leva em conta os dados passados.
Para inseri-lo em seu gráfico, acesse o Menu Inserir > Indicadores > Digite "TWAP".
Na figura acima, a TWAP é representada pela linha azul que acompanha os candles do par BTC/BRL, de acordo com o Preço Médio Ponderado por Tempo. Este indicador realiza cálculos apenas em periodicidades intraday.
Qual a diferença da TWAP para a VWAP?
O que difere a TWAP da VWAP é que o primeiro se concentra numa análise temporal para a consolidação do indicador, enquanto a VWAP considera uma análise baseada no volume negociado no ativo.
Portanto, é possível criar um layout em sua plataforma com os dois indicadores - a VWAP e a TWAP - e analisar tanto o Preço Médio Ponderado por Volume quanto o Preço Médio Ponderado por Tempo para tomar decisões operacionais.
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